Індикатор ATR (Average True Range) вимір волатильності, опис як користуватися. Індикатор середнього істинного діапазону (ATR), стратегія торгівлі

1. Логіка і опис індикатора ATR
2. Сигнали індикатора ATR
3. Як користуватися індикатором ATR в торговому терміналі QUIK
4. висновок

Наш общий бизнес-фронт BIKINIKA.com.ua

Логіка і опис

сигнали індикатора

Як користуватися індикатором в QUIK

Матеріали по темі

Індикатор ATR (Average True Range - середній істинний діапазон) показує поточну ринкову волатильність, визначаючи діапазон цінових коливань максимальних, мінімальних цін і цін закриття. Відмітна особливість цього індикатора полягає в тому, що він не відповідає на питання, куди найімовірніше піде ціна (що робить абсолютна більшість індикаторів), а констатує ринкову волатильність. А вона, в свою чергу, своїми сплесками часто показує початок тренда після Боковиков, а також моменти фінальних трендових фаз.

Індикатор середнього істинного діапазону ATR був розроблений відомим трейдером У. Уайлдером і представлений публіці в його книзі «Нові концепції технічних торгових систем». У торговому терміналі QUIK індикатор ATR зазвичай представляється у формі лінії червоного кольору під графіком ціни, яка і показує волатильність своїм значенням.

Мал. 1. Відображення індикатора ATR в торговому терміналі QUIK

Логіка і опис індикатора ATR

Індикатор ATR вимірює ринкову волатильність. Спершу обчислюється «істинний діапазон» - максимальне значення між різницею поточного максимуму і мінімуму, а також дивовижними речами між поточним максимумом і вчорашньої ціною закриття і між поточним мінімумом і вчорашньої ціною закриття. Причому отримується значення обчислюється в формі абсолютного цінового значення. Наступний крок - саме обчислення ATR, шляхом згладжування TR ковзним середнім (за замовчуванням 14 періодів).

Методику обчислення ATR можна записати в такий спосіб:

TR = Мах (High - Low), (High - Closen-1), (Low - Closen-1);

ATR = Moving Average (TR).

Де TR - істинний діапазон, High - максимальна ціна, Low - мінімальна ціна, Close - ціна закриття.

Виходить, що при обчисленні TR ми розглядаємо, яка різниця більше - максимуму і мінімуму поточного періоду, або ж максимуму (мінімуму) поточного періоду і попередньої ціни закриття. Якщо в поточний день волатильність висока, то перша різниця буде більшою. Якщо ж, наприклад, ціна рухалася з гепами, можливо, що друга і третя різниці будуть більше.

Далі відбувається згладжування - шляхом усереднення TR ковзним середнім. Якщо значення ATR високі, то в ринку присутня висока волатильність, кажучи про підвищену активність його учасників. Якщо ж значення ATR низькі - в ринку низька волатильність, що характеризує відсутність явного інтересу у професіоналів до цінових рухів активу.

Сигнали індикатора ATR

Варто зауважити, що ATR не дає трейдеру прямих сигналів на укладення угод. Цей індикатор показує зміну волатильності без урахування напрямку руху ціни, проте волатильність теж здатна дати уявлення про поточний стан тренда.

Як правило, найбільш потужні тренди починаються після тривалих Боковиков, в яких волатильність і, відповідно, індикатор ATR знаходиться на низьких значеннях. Коли ж починається безпосередньо тренд, значення ATR починає різко зростати, показуючи, то період боковика змінюється різким ціновим імпульсом. Далі тренд рухається на значеннях ATR трохи вище середніх - це говорить про те, що він не зустрічає сильних опонентів на своєму шляху. Але закінчується тренд часто також на підвищених значеннях ATR, що свідчить про ажіотаж і паніку (в залежності від напрямку тренда) у біржовий натовпу, які віщують фінальну трендовую фазу. Відповідно, зростанням значення після боковика індикатор ATR говорить про те, що доцільно приєднуватися до тренду за сигналами інших індикаторів, а зростанням значення в тілі тренда ATR - про доцільність фіксації прибутку за сигналами інших індикаторів торгової системи.

Мал. 2. Перехід боковика в тренд по індикатору ATR

Також індикатор ATR може бути використаний для визначення розміру стоп-наказу. Вважається, що оптимальним є стоп, що дорівнює двом значенням ATR, що перевищує середнє значення цінового коливання за період часу, а отже, дозволяє виставити стоп в зону, досягнення якої свідчить про зміну тенденції і втрати доцільності утримування позиції.

Мал. 3. Виставлення стоп-наказу по індикатору ATR

Як користуватися індикатором ATR в торговому терміналі QUIK

Щоб вивести індикатор ATR в вікно графіка ціни, слід натиснути клавішу Insert і вибрати у вікні «Додавання графіка» зі списку доступних в QUIK індикаторів Average True Range, а потім натиснути клавішу ОК.

Мал. 4. Вибір індикатора ATR у вікні Додавання графіка

В результаті наведених дій у вікні аналізованого активу з'явиться нова область, в якій буде присутній червона лінія, що змінюється відповідно до ринкової волатильністю - індикатор ATR. Базовий період усереднення індикатора - 14 періодів, але трейдер може змінювати його на свій розсуд.

Мал. 5. Базове відображення індикатора ATR в торговому терміналі QUIK

Для редагування налаштувань індикатора ATR слід натиснути клавіші Ctrl + E і викликати діалогове вікно «Редагування налаштувань графіка». У ньому слід в поле зліва вибрати область, яка містить індикатор, і перейти на вкладку «Властивості», на якій можна вибрати колір відображення лінії індикатора.

Мал. 6. Редагування параметрів відображення індикатора ATR

Для редагування періоду усереднення індикатора слід переміститися на вкладку «Налаштування» і вказати в полі «Кількість періодів» шукане значення, після чого натиснути на клавішу ОК для вступу змін в силу.

Мал. 7. Редагування параметра розрахунку індикатора ATR

висновок

Перед вами - докладний опис індикатора Average True Range. А якщо говорити коротко, ATR - інструмент, що зв'язує зміни ринкової волатильності із загальною концепцією тренда. Але для здійснення торгових операцій ATR застосовують в зв'язці з іншими трендовими і осциляторний індикаторами.

Матеріали по темі:

Безкоштовний вебінар « Технічний аналіз: як сода ефективний набір індикаторів »

Докладний відеокурс « Основи технічного аналізу »

28.07.2017